Статья: Анализ отраслевой диверсификации кредитных портфелей крупнейших банков России

Анализ отраслевой диверсификации кредитных портфелей крупнейших банков России

Для оценки влияния макроэкономических параметров на уровень кредитного риска коммерческого банка необходимо определить отраслевую диверсификацию кредитного портфеля банка, поскольку в различных отраслях отдельные макроэкономические параметры могут по-разному воздействовать на результирующие финансовые показатели предприятий-заемщиков.

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля банка означает распределение кредитов между клиентами, которые осуществляют деятельность в разных областях экономики.

Для реального выделения основных отраслей возьмем наиболее крупные коммерческие банки, функционирующие на российском рынке. Выбор банков осуществляется по принципу наибольшего объема кредитного портфеля, данные получены на 1 января 2015 года [1].

Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2015 года представлен в таблице 1.

кредит банк экономика

Таблица 1 Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2015 года

Сбербанк, как наиболее крупный в числе банков России, что отражает таблица 1, выделяет следующую классификацию отраслей кредитования корпоративных клиентов (юридических лиц) [2]:

*Автомобилестроение и производство техники

*Добыча полезных ископаемых

*ЖКХ

*Металлургия

*Обрабатывающие производства

*Операции с недвижимостью

*Пищевая промышленность

*Сельское хозяйство и животноводство

*Строительство

*Текстильное производство и производство одежды

*Торговля и общественное питание

*Транспорт и связь

*Прочие отрасли

Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Сбербанка представлена в таблице 2 [3].

Таблица 2 Отраслевая структура кредитного портфеля Сбербанка

Как видно из таблицы, основная часть кредитных операций Сбербанка осуществляется в таких отраслях как: добыча полезных ископаемых, торговля и общественное питание, пищевая промышленность, металлургия, автомобилестроение и производство техники, сельское хозяйство и животноводство, строительство, менее 5 % сделок приходится на обрабатывающие производства и операции с недвижимостью. В остальных отраслях доля кредитных операций не значительна.

Рассмотрим анализ структуры кредитного портфеля ВТБ, представленный в таблице 3 [4].

Таблица 3 Отраслевая диверсификация кредитного портфеля ВТБ

Основную часть кредитных операций ВТБ осуществляет в таких отраслях как: пищевая промышленность, автомобилестроение и производство техники, строительство, торговля и общественное питание, сельское хозяйство и животноводство, по 5 % сделок приходится на добычу полезных ископаемых и отрасль металлургии. В остальных отраслях доля кредитных операций незначительна.

Газпромбанк, являющийся третьим крупнейшим коммерческим банком России по итогам 2014 года, имеет отраслевую диверсификацию кредитного портфеля, представленную в таблице 4 [5].

Таблица 4 Отраслевая структура кредитного портфеля Газпромбанка

Основная доля кредитных операций Газпромбанка принадлежит добыче полезных ископаемых, занимающей 29% всего кредитного портфеля, далее следуют отрасли автомобилестроения и производства техники, торговли и общественного питания, пищевой промышленности.

Практически половина кредитных операций с корпоративным клиентами Российского сельскохозяйственного банка проводится по отраслям сельского хозяйства и животноводства и добычи полезных ископаемых (табл. 5) [6]. Также, существенными по объемам выданных кредитов являются отрасли торговли и общественного питания, транспорта и связи, пищевой промышленности и автомобилестроения и производства техники.

Таблица 5Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Российского сельскохозяйственного банка

Банк Москвы входит в пятерку крупнейших коммерческих банков России по размеру кредитного портфеля, отраслевая структура которого представлена в таблице 6 [7].

Основными по объему кредитных операций отраслями, в рамках которых действуют кредитозаемщики банка Москвы, являются: торговля и общественное питание, автомобилестроение и производство техники, строительство, пищевая промышленность.

Таблица 6 Отраслевая диверсификация кредитного портфеля Банка Москвы

Структура корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка несколько отличается от структуры корпоративного портфеля банка Москвы и ВТБ, поскольку основная масса кредитных операций приходится здесь на добычу полезных ископаемых и строительство (табл. 7) [7].

В структуре корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка отсутствует отрасль текстильное производство и производство одежды, низкая доля кредитных операций приходится на сельское хозяйство и животноводство. В основном кредитные операции проводятся в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь, автомобилестроение и производство техники, металлургия и торговля и общественное питание. На долю пищевой промышленности, в отличие от ВТБ приходится всего 4 % сделок.

Таблица 7 Структура корпоративного кредитного портфеля Альфа-банка

Таким образом, основными по объему кредитных операций отраслями, в рамках которых действуют кредитозаемщики крупнейших коммерческих банков России, являются: добыча полезных ископаемых, торговля и общественное питание, пищевая промышленность, металлургия, автомобилестроение и производство техники, сельское хозяйство и животноводство, строительство, транспорт и связь, что подтверждает и структура ВВП России за 2014 год, представленная на рисунке 1 [8].