Материал: 1843

проведения анализа источников информации. Применение метода средних баллов с целью оценки источников информации для проведения экономических расчетов.

7. Эконометрика прогнозирования и риска

Понятие «прогнозирование». Анализ источников информации с целью прогнозирования экономических показателей. Современные информационные технологии, используемые для анализа источников информа- СибАДИции при проведении экономических расчетов. Виды рисков, анализ источников нформац для проведения экономических расчетов по управ-

лению р сками.

6

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ

1.1. Предмет эконометрики

(мультимедиа 1)

Первые попытки количественных исследований в экономике относятся ко второй половине ХVII в. Они были связаны с одним из новых на- СибАДИправлений в экономической теории – политической арифметикой. У. Пет-

ти (1623–1687), Ч. Давенант (1656–1714), Г. Кинг (1648–1712) использова-

ли конкретные эконом ческие данные в своих исследованиях и в первую очередь при расчете нац онального дохода.

Впервые терм н «эконометрика» предложил П. Цьема, бухгалтер по специальности, в 1910 г. Термин звучал как «эконометрия». Эконометрика как наука стала оформляться в начале XX в.

К 1930 г. слож л сь все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку, поскольку для олее глубокого понимания экономических процессов сто т спользовать в той или иной степени статистику и математ ку. Возн кла нео ходимость появления новой науки, объединяющей сследован я, проводимые в этом направлении. 29 декабря

1930 г. по инициативе И. Фишера (1867–1947), Р. Фриша (1895–1973),

Я. Тинбергена (1903–1994), Й. Шумпетера (1983–1950), О. Андерсона (1887–1960) и других ученых ыло создано Эконометрическое общество. В 1969 г. Р. Фриш и Я. Тин ерген стали первыми исследователями, получившими Нобелевскую премию по экономике за создание и применение динамических моделей для анализа экономических процессов [4].

Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию из двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. metron – мера, размер). Поэтому сам термин подчеркивает специфику и содержание эконометрики как науки: количественное выражение связей, которые обоснованы экономической теорией.

Эконометрика является наукой об измерении анализе экономических явлений. Появление эконометрики как самостоятельного предмета – следствие междисциплинарного подхода к изучению различных экономических процессов. Эконометрика возникла в результате взаимодействия и объединения в единое целое трех компонент: экономической теории, математической статистики и других экономико-математических методов. В конце XX в. с развитием вычислительной техники эконометрика обогатилась различными новыми методами вычислений [1].

Эконометрика дает инструментарий для экономических измерений, а также методологию оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Кроме того, эконометрика активно используется для прогнозирования

7

экономических процессов как в масштабах экономики в целом или отдельных ее отраслей, так и на уровне предприятий. При этом эконометрика является частью экономической теории наряду с макро- и микроэкономикой.

В основу эконометрики положены три основных компонента: 1.Экономическая теория.

С2. татистические методы. 3.Математические методы.

Эконометр ка – это слияние всех трех компонентов, каждый из которых является ее неотъемлемой частью. Благодаря эконометрике осуще-

личественныествляется обмен нформацией между этими взаимодополняющими областями, про сход т вза мное обогащение и развитие теории и практики.

Методы эконометр ки позволяют проводить эмпирическую проверку теоретическ х утвержден й и моделей, выступают мощным инструментом

1.ПостроениебАэконометрических моделей, т.е. представление экономических моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.

2.Оценка параметров построенной модели, делающих выбранную модель наиболее адекватной реальнымДданным.

3.Проверка качества найденных параметров модели и самой модели

вцелом.

4.Использование построенных моделей для объяснения поведения

исследуемых экономических показателей, прогнозирования экономических показателей. И

Предметом эконометрики являются факты, формирующие развитие экономических процессов и явлений. Закономерности в экономике выражаются в виде математических моделей зависимостей различных экономических показателей. В эконометрике модельные зависимости получают из реальных статистических данных [1].

Таким образом, эконометрика связывает между собой экономическую теорию и экономическую статистику и с помощью математикостатистических методов придает конкретное количественное выражение общим закономерностям, устанавливаемым экономической теорией.

Результатом эконометрического моделирования является математическая модель экономического объекта, которая адекватно описывает его реальное поведение объекта, и в дальнейшем может использоваться с целью

8

прогнозирования поведения объекта в интересующих исследователя условиях или с целью решения задачи оптимального управления объектом.

Практическая значимость эконометрики определяется тем, что применение методов позволяет выявить реально существующие связи между явлениями, дать обоснованный прогноз развития явления в заданных условиях, проверить и численно оценить экономические последствия при-

Снимаемых управленческих решений.

1.2. Особенности эконометрического метода

дов стат ст ки: парной множественной регрессии, методах выделения тренда друг х компонент временного ряда. Большинство эконометриче-

ских методов пр емов заимствовано из математической статистики. Од-

итановлен е разв тие эконометрики происходило на основе мето-

нако методыразрабатываютсяматемат ческой статистики универсальны и не учитывают специфики эконом ческ х данных, которая заключается в следующем:

1) данные не являются результатом контролируемого эксперимента; 2) невозможность проводить многократные эксперименты (из-за из-

Эти особенности Арождают ряд специфических проблем, решение которых не входит в математическую статистику.

менения внешн х услов й);

3) экономические данные часто содержат ошибки измерения. В эко-

нометрике специальные методы анализа, позволяющие,

если не устранить, то, по крайней мере, снизить влияние этих ошибок на

полученные результаты. Д

Эконометрическое исследование включает в себя решение следующих проблем:

качественный анализ связей экономических переменных – выделение зависимых и независимых (объясняющих) переменных;

подбор данных;

спецификация формы связи между переменными;

оценка параметров модели;

проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты (гипотезы о средней, дисперсии и ковариации);

анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценка её статистической значимости, выделение переменных, ответственных за мультиколлинеарность;

введение фиктивных переменных;

выявление автокорреляции, лагов;

выявление тренда, циклической и случайной компонент;

проверка остатков на гетероскедастичность;И

9

анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;

проверка условия идентификации [1].

Поскольку эконометрика оперирует преимущественно процессами в экономике, в эконометрических исследованиях используются экономические данные. Экономические данные – характеристика конкретного эко-

Сномического объекта. Эти данные формируются под воздействием множества факторов. Не все экономические факторы возможно учесть, также экономическ м данным присущ характер случайности (т.е. имеют статистическую пр роду). Для обработки и анализа экономических данных не-

статистическобходимо пр менять методы теории вероятностей и математической статистики. Поэтому эконометрика оперирует не с функциональными, а со

ми зав с мостями.

При модел рован реальных экономических процессов, как прави-

ло, опер руютбдвумя т пами экономических данных: пространственными и временными.

Пространственные данные о ычно берутся по одному экономиче-

скому показателю от разных однотипных объектов (предприятий, губерний, краев т.п.) относятсяАк одному и тому же моменту времени. Например, данные о выпуске конкретного изделия, сборе урожая, численности работников в один и тот же момент времени. Временные данные характеризуют один и тот же о ъект в различные моменты времени. Например, ежедневные данные по выра отке продукции, ежеквартальные данные о текучести кадров, статистическиеДданные о национальном доходе за определенный период времени [2].

К основным эконометрическим методам можно отнести: Регрессионный анализ – статистический метод исследования связи

между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными. При этом терминология зависимыхИи независимых переменных отражает лишь математическую зависимость переменных, выражающуюся в сопряженности изменений значений переменных, а не при- чинно-следственные отношения. Для адекватного описания сложных, внутренне неоднородных экономических процессов, как правило, применяются системы эконометрических уравнений.

Анализ временных рядов – совокупность математикостатистических методов, предназначенных для выявления структуры временных рядов и прогноза. Определение структуры временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель такого явления, которое служит источником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда используется при принятии ре-

10