Теоретические основы разработки модели эффективного прогнозирования спроса и предложения на железорудную продукцию на мировом рынке с целью усовершенствования внешнеэкономической деятельности экспортно-ориентированных предприятий Украины
В статье автором рассмотрены основные тенденции развития мирового рынка железорудного сырья, выделены основные проблемы влияющие на стабильное развитие отечественных предприятий, определены главные задачи и этапы разработки модели прогнозирования спроса и предложения на железорудную продукцию по существующим и потенциальным рынкам сбыта, которая позволит получить краткосрочные и долгосрочные прогнозы конъюнктуры мирового рынка ЖРП, выделить конкурентов на существующих и потенциальных прогнозируемых рынках сбыта ЖРП, определить конкурентоспособность продукции украинских предприятий, спрогнозировать ценовую конъюнктуру рынка ЖРП и усовершенствовать таким образом внешнеэкономическую деятельность предприятий.
Фундаментальные изменения - эволюционные и радикальные трансформации формировали экономику и бизнес среду в последние десятилетия. Мировой рынок железорудной продукции (ЖРП) претерпевает сейчас колоссальные изменения. Особенно заметным в последние десятилетия стал бурный подъем экономики Китая, Индии, Вьетнама и Тайваня с нарастающей ежегодной потребностью в железорудном сырье. Эти изменения фактически переставили все акценты на этом направлении мировой торговли. [1, с.200-318]
Украина относится к числу ведущих мировых производителей и экспортеров железорудной продукции, имеет достаточные разведанные запасы минерального сырья и значительные резервы производственных мощностей, что гарантирует стабильные поставки необходимых объемов товарной продукции потребителям. [1, с.93-160]
В тоже время существует ряд проблем влияющих на стабильное развитие отечественных предприятий:
1. Возрастающая роль глобализации мировой экономики.
2. Выбор отечественными предприятиями экстенсивного пути развития.
3. Недостаточное привлечение внешних инвестиций для модернизации техники и технологии производства.
4. Устаревшая система прогнозирования спроса и предложения, а также ценообразования на украинских предприятиях.
5. Несовершенная система маркетингового стратегического планирования.
6. Ограниченная функциональность существующих систем принятия управленческих решений на экспортно-ориентированных предприятиях Украины.
Постановка задачи. В связи с вышеперечисленными проблемами, стоит острая необходимость в разработке системы эффективного прогнозирования спроса и предложения на железорудную продукцию на существующих и потенциальных рынках сбыта для усовершенствования внешнеэкономической деятельности экспортно-ориентированных предприятий Украины, а также разработка эффективной информационной системы маркетингового стратегического планирования и поддержки принятия управленческих решений.
Анализ исследований и публикаций. Изучению рынка железной руды и развития металлургической отрасли посвятили свои работы Болгов И. В., Гриценко М.С., Коровайченко Н.Ю., Майорова И.М., Власюк Т.А. и др. Вопросами исследование конкурентоспособности в ВЭД занимались Ткаченко Н.Е., Салун М.М., Горчаков В.Ю., Михайлик Д.П. и другие. Исследованием проблем мирового рынка ЖРП, проблемой повышения конкурентоспособности украинских промышленных предприятий в условиях конъюнктуры, а также вопросами его прогнозирования занимались в своих роботах такие передовые ученые как Бабец Е.К. [1, 2], Юзефович О.А. [2], Власюк В.С.[3], Кравченко И.Ю. [4] и другие. Вопросам стратегического планирования и управления деятельностью промышленных предприятий в условиях внешней среды посвящены исследования Варавы Л.Н. [5], Нусинова В.Я., Козенкова Д.Е. [6] и других исследователей. Имитационное моделирование влияния внешней среды на экспортную деятельность горно-обогатительного предприятия рассматривалось в работах Захарчук Б.И., Подсевак В.В.[7] и других.
Выделение нерешенных ранее частей проблемы. Существует множество методик анализа конъюнктуры, применяемых к рынку ЖРП, но все они имеют существенный недостаток - склонность к схемам, которые не позволяют увидеть конкретное влияние изменений рынка на деятельность железорудного экспортно-ориентированного предприятия, а также определить стратегические альтернативы развития в условиях неопределенности среды. Последствия этого недостатка выражаются в том, что прогнозы развития рынка ЖРП чаще всего не предоставляют достаточную информационную поддержку для принятия взвешенных управленческих решений на долгосрочную перспективу.
В математике уже давно доказано, что меняющуюся социальную и экономическую реальность лучше всего описывают методики, созданные на основе нелинейных видов анализа. Методики, которые сами настраиваются на изучаемый объект на разных стадиях его развития. Именно на этом принципе построена методика анализа показателей рынка с помощью комплексной системы моделей основанной на проникающих индикаторах, рассматриваемая в данной статье.
Изложение материала и результаты. Фундаментальные трансформации 2007-2012гг. на мировом рынке ЖРП и металлопродукции, рекордное производство стали в мире, обусловили ростспроса и цен на ЖРП, привели к ужесточению конкуренции, изменению основных направлений поставок, повышению требований к качеству и частичному переходу от традиционной (долгосрочной) системы ценообразования на ЖРП к краткосрочным договорам. Мировой рынок ЖРП под влиянием вышеуказанных факторов стал более волатильным.
Железорудные комбинаты Украины за период 2007-2012гг. значительно повысили рентабельность за счет быстрого роста цен на ЖРП, но скорость изменений макросреды и волатильность данного рынка не позволяют гарантировать экономическую стабильность предприятий. Данные изменения уже привели к ужесточению конкуренции, частичной потере конкурентных позиций и уменьшению долей рынка железорудной продукции многих украинских горнорудных комбинатов на внешних рынках сбыта. Стоит заметить, что существует высокий риск изменения тенденции роста цен, прекращения десятилетнего подъема и начала спада, когда с 2012-2013гг. начнут эксплуатацию ряд новых крупных железорудных месторождений в мире.
Изменения 2007-2012гг. на рынке ЖРП значительно повлияли на конкурентные позиции продукции и эффективность деятельности украинских экспортно-ориентированных предприятий.Спрос на продукцию предприятия и требования к ней значительно изменились.
Учитывая сложившуюся специфику рынка ЖРП и значительный потенциал большинства украинских предприятий, располагающих большими запасами железорудного сырья, крайне важно, разработать модель прогнозирования спроса и предложения на железорудную продукцию комбинатов и составить прогноз по существующим и потенциальным рынкам сбыта.
Разработка модели прогнозирования спроса и предложения на железорудную продукцию по существующим и потенциальным рынкам сбыта, возможна после определения главных задач для горнодобывающего предприятия. К ним относится:
- определение конкурентных позиций предприятия в условиях существующей конъюнктуры мирового рынка ЖРП;
- построение математической модели прогнозирования баланса спроса и предложения на продукцию горнодобывающего предприятия по существующим и потенциальным рынкам сбыта;
- получение научно-обоснованного общего прогноза развития рынка ЖРП и составление прогноза по существующим и потенциальным рынкам сбыта ЖРС.
Реализация методики проникающих индикаторов состоит из следующих последовательных этапов [8]:
1. Построение системы информационных показателей, отражающих ключевые характеристики рынка;
2. Сбор информации по выделенным показателям относительно прошлого и текущего состояния рынка;
3. Расчет значений проникающих индикаторов;
4. Построение моделей развития рынка.
Подход на основе проникающих индикаторов состоит в объединении комплекса методик как частей единого процесса прогнозирования и планирования. Суть процесса построения модели и алгоритм анализа и прогнозирования описанный ниже демонстрирует не только порядок перехода от этапа к этапу, но и движение исходных данных и результатов анализа между отдельными методиками. Так, методика основана на проникающих показателях - результатах выполнения одного анализа направленные на повышение эффективности последующего и уточнения сценарного прогноза.
Основные этапы работы в данном направлении будут следующими:
I. Анализ существующей ситуации на рынке ЖРП и места экспортно-ориентированного предприятия и продукции предприятия на нем:
I.1) Фундаментальный научно-обоснованный анализ конъюнктуры рынка ЖРП:
I.1.1. Аналитическая оценка конъюнктуры мирового рынка ЖРП и наиболее значимых связанных рынков (металлопродукции (чугуна, стали), железа прямого восстановления (ПВЖ или DRI)) предопределяющих спрос на ЖРП с целью выделения наиболее значимых факторов макро и микросреды на основе методов и алгоритмизированных моделей:
- Цикличности конъюнктуры рынка ЖРП исходя из теории Кондратьева Н.Д. и «ритмов Кузнеца» на основе частотного анализа;
- «PEST» анализа [8] - оценки политических, экономических, социальных и технологических факторов, определяющих развитие рынка ЖРП;
- Оценки «конкурентных сил Портера» (5P) [4];
- Построение «SWOT» матрицы;
- Построение модели «Boston Consulting Group Matrix» (BCG) [9];
- Построение матрицы McKinsey / General Electric (GE) [10].
I.1.2. Статистический анализ взаимосвязей и влияния, выделенных на основе аналитической оценки факторов макро и микро- среды функционирования экспортно-ориентированного предприятия и рынка ЖРП:
- сбор и формирование предварительной базы данных по анализируемым показателям;
- корреляционно-регрессионный анализ выборки данных по отобранным факторам;
- отсеивание статистически незначимых факторов, создающих «шумы»;
- выделение наиболее значимых взаимосвязей и фундаментальных, конъюнктурообразующих факторов, влияющих на рынок ЖРП, поиск предикторов - факторов опережающих во времени значительные сдвиги в структуре и векторе развития рынка ЖРП;
- выделение фундаментальных факторов предопределяющих спрос на продукцию экспортно-ориентированного предприятия;
I.2) Анализ позиций экспортно-ориентированного предприятия (на 2012 год.) в горнодобывающей подотрасли мира и Украины, а также конкурентоспособности продукции предприятия;
I.2.1. Анализ положения, конкурентных позиций экспортно-ориентированного предприятия и продукции предприятия на мировом и украинском рынках ЖРП (на основе информации, полученной в результате фундаментального анализа п.I.1) с использованием методов:
- «PEST» анализа [8];
- Оценки «конкурентных сил Портера» (5P) [7];
- Построения «SWOT матрицы»;
- Построение модели (ориентированной на внешнюю среду) BCG [9];
- Построение модели развития товар/рынок И. Ансоффа [11];
- Построение моделей McKinsey [10]: McKinsey/ General Electric (GE), 7S McKinsey, а также модели неопределенности и модели трех типов стратегий;
- Построение комплексной модели Shell/Direct Policy Matrix (Shell/DPM) [12].
I.2.2. Анализ устойчивости (стабильности) позиции предприятия в условиях быстроменяющейся конъюнктуры рынка ЖРП;
I.2.3. Разработка экспертной системы фиксации и прогнозирования изменений на рынке ЖРП для экспортно-ориентированного предприятия в условиях динамически развивающейся горно-металлургической отрасли и конъюнктуры мирового и украинского рынка ЖРП;
II. Разработка экономико-математической модели прогнозирования развития рынка ЖРП на горизонт стратегического планирования на основе нейронных сетей (на базе экспертной системы):
- разработка общей структуры прогнозной модели на основе проведённого анализа, экспертной и экономико-статистической оценки с выделением фундаментальных факторов, в том числе с учетом планов компаний горно-металлургического комплекса (стратегических, инвестиционных, по развитию производства, расширению деятельности и покупке месторождений) и важнейшим политическим факторам значимых участников рынка ЖРП;
- формирование статистически значимой базы данных и настройка получения данных;
- разработка базовой логики прогнозной модели на основе проведенного анализа;
- разработка предварительной общей экономико-статистической модели;
- разработка отдельных статистических моделей для анализа отдельных выделенных в структуре процессов;
- анализ недостатков предварительной модели;
- построение нейронной сети анализируемого процесса;
- проверка эффективности примененного метода прогнозирования;
- уточнение, совершенствование или корректировка, дополнения базы данных новыми факторами;