Контрольная работа: Особенности рынка межбанковского кредитования в РФ

Введение

С развитием рыночных отношений в нашей стране, появлением банков особое значение приобретает проблема четкого правового регулирования финансово-кредитных отношений.

В процессе расчетно-кассового обслуживания клиентов и совершения платежей банки вступают между собой в корреспондентские отношения.

В российской экономике одним из ключевых сегментов денежного рынка является рынок межбанковских кредитов. Обеспечивая оперативное перераспределение ликвидных средств между кредитными организациями, рынок межбанковского кредитования во многом определяет эффективность функционирования российской банковской системы. Межбанковское кредитование - важнейший элемент экономики страны, т.к. осуществляет непрерывное движение денежных средств в сфере обращения, связанное, прежде всего с исполнением функций средства накопления и платежа. Нормальная работа рынка межбанковского кредитования способствует снижению риска ликвидности в финансовом секторе и поддержанию стабильности национальной экономики.

1. Этапы становления и особенности современного развития российского рынка межбанковского кредитования

Межбанковский кредит занимает особое место в системе кредитных отношений и имеет значительное влияние на развитие банковской системы в целом. Он позволяет банкам перераспределять ресурсы между собой. Путем привлечения данных кредитов покрывается как планируемый дефицит ресурсов, вызванный расхождением в структуре активов и пассивов банков, так и непредвиденный разрыв между ними.

Рис. 1. Структура привлеченных ресурсов коммерческих банков России за 2013 год, млрд. руб.

Анализируя общую картину привлеченных ресурсов коммерческих банков России, представленную на рисунке 1, можно увидеть, что совокупный объем привлеченных ресурсов на начало 2014 года составил 34 181,40 тыс. рублей. Из них около 17% приходится на полученные межбанковские кредиты.

Операции на рынке МБК способствуют снижению ликвидности кредитных организаций и обеспечивают эффективное перераспределение финансовых ресурсов.

Денежные средства, привлекаемые с помощью относительно недорогих межбанковских кредитов (МБК), зачастую используются кредитными организациями для осуществления более доходных инвестиций в другие финансовые инструменты. Это обуславливает наличие тесной взаимосвязи между рынком МБК и другими сегментами финансового рынка.

В последние годы российский рынок МБК стремительно развивался. На начало 2013 года общий объем кредитов, депозитов и прочих средств, полученных от кредитных организаций, составил 4 460,2 млрд рублей, что почти в два раза превышает аналогичный показатель начала 2009 года.

Динамика объемов представлена в таблице 1.

Что касается кредитов, депозитов и других привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, то данная величина также увеличилась по сравнению с 2009 годом в 35 раз. Но следует заметить, что динамика данных показателей нестабильна.

Таблица 1. Объем межбанковских кредитов в зависимости от уровня их осуществления по состоянию на 2009 - 2013 гг. в млрд. руб.

Быстрые темпы развития рынка МБК в значительной степени были обусловлены высокой активностью российских коммерческих банков на мировом денежном рынке. При этом на протяжении нескольких последних лет большая доля операций российских коммерческих банков с иностранными банками приходилось на привлечение кредитов, меньшая - на их размещение.

Исследование структуры межбанковских кредитов, привлеченных российскими банками с разным типом собственности, свидетельствует о том, что среди выделенных групп банков значительной активностью на внешнем денежном рынке традиционно характеризуются банки с участие средств нерезидентов.

Рис 2. Соотношение кредитов, депозитов и прочих средств, полученных от кредитных организаций-резидентов и нерезидентов в общей структуре МБК

Как представлено на рисунке 2, на долю средств, полученных от банков-нерезидентов, приходится более половины от общей суммы межбанковских кредитов. Но следует отметить, что данный показатель имеет тенденцию к снижению: на начало 2009 года его доля в общей структуре МБК составляла 73,3%, а к началу 2012 года - 53,4%. Данная тенденция может свидетельствовать о развитии российской банковской системы и рынка МБК, а также об увеличении их роли в банковской системе России по сравнению с ролью иностранных банков.

Таблица 2. Объемы операций кредитования Банка России в млн. руб.

Исходя из данных, полученных в таблице 2, можно сказать, что объем операций кредитования Банком России стабильно увеличивается. Причем наибольшая доля из них приходится на внутридневные кредиты (до 98% по состоянию на конец 2011 года). За последние пять лет объем предоставленных внутридневных кредитов увеличился почти в три раза и составил 38 189 240,9 млн рублей, кредиты овернайт - на 56,8%, объем предоставленных ломбардных кредитов увеличился в 4,7 раз, по другим кредитам - в 13 раз, хотя по последним двум показателям тенденция нестабильна.

Переориентация российских коммерческих банков на внутренний денежный рынок вызвала рост спроса на ликвидные рублевые средства. Вместе с резко возросшей волатильностью курса рубля и переоценкой рисков по кредитным операциям в условиях снижения доверия к информации о надежности потенциальных заемщиков это привело к повышению ставок по МБК.

Рис 3. Динамика средних процентных ставок MIACR по срокам предоставления кредитов

В течение рассматриваемого периода среднемесячная ставка MIACR по однодневным межбанковским кредитам возросла с 2,62% до 4,42%, причем его максимальное среднемесячное значение было зафиксировано в декабре 2011 года - 5,41%. Как видно на рисунке 3, ставки на более длительные сроки также возросли, что может быть вызвано нехваткой ликвидности в банковском секторе. Также заметный рост средних процентных ставок связан с усугублением долгового кризиса в конце прошлого года, что негативно сказалось на банковском секторе.

Рынок межбанковского кредитования является одним из важнейших источников краткосрочного заимствования для кредитных организаций, испытывающих временные трудности с ликвидностью. Вполне естественно, что во время экономического спада роль МБК в поддержании устойчивости банковской системы особенно сильно возрастает.

Существующие технологии и инфраструктура рынка МБК находятся в настоящее время на довольно низком уровне и не позволяют рассчитывать на формирование единого развитого денежного рынка, что является важной целью Банка России и насущной потребностью участников.

В настоящее время объем рынка МБК небольшой, однако существует тенденция к росту объема финансового рынка в России в целом и рынка МБК в частности. В этой связи необходимым условием для развития рынка является повышение его технологичности.

2. Сущность и организация межбанковского кредитования

Межбанковские кредиты - это кредиты, предоставляемые одними банками другим. Банки, располагающие временно свободными ресурсами, продают эти ресурсы на межбанковском рынке.

Банк может привлечь кредит другого банка напрямую или через посредника.

Свободными кредитными ресурсами торгуют устойчивые в финансовом отношении коммерческие банки, у которых зачастую имеется излишек ресурсов. Чтобы эти ресурсы приносили доход, банки стремятся разместить их в других банках-заемщиках. Кроме выгоды от помещения средств, банки-кредиторы получают возможность установления деловых партнерских отношений и по другим вопросам банковской деятельности.

Банки предоставляют кредиты друг другу на договорной основе. Кредиты предоставляются как в рублях, так и в иностранной валюте.

Корреспондентский счет - счёт, открываемый кредитной организацией (банком) в подразделении центрального банка или в иной кредитной организации. С помощью корреспондентских счетов открытых коммерческие банки производят такие операции, как межбанковское кредитование.

Многие коммерческие банки используют корреспондентские счета для кредитования путем блокирования средств на счетах на определенный срок в качестве межбанковского кредита. Многие коммерческие банки оформляют такие кредиты как срочные межбанковские депозиты.

Это наиболее дешевые ресурсы: проценты по корреспондентским счетам устанавливаются на уровне процентов по остаткам на текущих счетах клиентов.

Также межбанковский кредит может выступать в форме обязательств по векселям, лизингу, исполненным гарантиям, выданным за другие банки.

Вексель -это письменное денежное обязательство, оформленное по строго установленной форме, дающее владельцу векселя (векселедержателю) право на получение от должника по векселю определённой в нём суммы в конкретном месте. Должником по векселю может выступать: при простом векселе -- векселедатель, при переводном векселе (тратте) -- иное указанное в векселе лицо (трассат), являющееся должником по отношению к векселедателю.

Лизинг - это вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лицами.

В качестве обеспечения по межбанковскому кредиту может выступать залог имущества. В некоторых случаях банк может перезаложить имущество своих клиентов, полученное им при совершении операций. Также в качестве обеспечения могут использоваться гарантии и поручительства других банков, предприятий и организаций, если они обеспечены высоколиквидным залогом гаранта или поручителя. Банки могут предоставлять друг другу без соответствующего обеспечения кредиты сроком только до 3-х дней при согласии обеих сторон.

В кредитном договоре банк-кредитор может потребовать предоставления информации банком-заемщиком о его финансовом состоянии и о целевом использовании кредита, если он носит целевой характер.

3. Международные операции коммерческих банков

Международные операции коммерческих банков включают: разнообразные услуги, на которые существует спрос со стороны клиентов, участвующих в международной торговле, инвестиционной деятельности на международном рынке ссудных капиталов, туризме; покупку и продажу иностранных ценных бумаг, иностранной валюты; прием чеков, векселей, банковских акцептов для инкассирования.

Наибольшая часть доходов банков от международных операций поступает от предоставления кредита. Банковское кредитование международной торговли выступает в форме ссуд под залог товаров и товарных документов, вексельных и акцептных кредитов, банковских ссуд. Новыми специфическими формами кредитования внешней торговли являются лизинг, факторинг, форфетирование. Средне и долгосрочные международные банковские кредиты предоставляются также в форме еврокредитов.

Международные операции банков связаны с обменом одной валюты на другую. Такие операции называются валютными. Необходимость их проведения обусловлена отсутствием единого платежного средства, которое можно было бы использовать в качестве международного средства обращения при расчетах по международным кредитам, внешней торговле и услугам. Совокупность различных валютных операций образует валютный рынок, являющийся частью мирового рынка ссудных капиталов. На валютном рынке концентрируются предложение и спрос на иностранную валюту. Предложение исходит прежде всего от экспортеров, получивших валютную выручку за проданные товары и услуги, спрос -- от импортеров, которым иностранная валюта нужна для оплаты купленных товаров и услуг. Основой валютных операций, таким образом, служит международное движение товаров и услуг, капиталов и кредитов.