Использование внутрибанковских переменных в регрессионном анализе отличается тем, что для получения качественных результатов в модель следует включать их лаговые значения с порядком 3 квартала и выше. С одной стороны, это дает возможность учесть временной промежуток между изменениями кредитной политики банка и ее воздействием на качество кредитного портфеля (в том числе, и смены той бизнес-модели, которой придерживается его менеджмент). С другой стороны, такой шаг позволяет преодолеть проблему эндогенности - высокой степени корреляции объясняющих переменных с зависимой (Jimenez, Saurina, 2006; Louzis et al., 2012).
Краткие выводы по содержанию Главы 2:
v с точки зрения методологии, при моделировании качества корпоративных ссуд банковского сектора целесообразно сочетание элементов обоих направлений исследований - построения как индивидуальных отраслевых уравнений, так и их систем - в целях получения наиболее корректных оценок реального уровня кредитного риска компаний;
v использование внутрибанковских переменных в анализе затрудняется ввиду их сравнительно небольшой объясняющей силы, лаговой структуры, а также доступности эмпирических данных в разрезе отдельных отраслей экономики;
v в процессе моделирования необходимо применение показателей, иллюстрирующих динамику макроэкономической среды, а также различных отраслевых индикаторов для учета характера влияния внутренних и внешних факторов изменения ситуации с просроченной ссудной задолженностью предприятий.
Список использованных источников
1. Пестова, А.А. Моделирование взаимосвязи между макроэкономическими переменными и показателями кредитного рынка для целей стресс-тестирования российского банковского сектора: Дис. … канд. эконом. наук: 08.00.13 / Пестова Анна Андреевна; НИУ ВШЭ. - М., 2014. - 192 с.
2. Ахметов, Р.Р. Курсовая работа «Влияние макро- и микроэкономических факторов на показатели просроченной ссудной задолженности российских коммерческих банков», НИУ ВШЭ, 2015.
3. Белоусов, Д.Р., Сальников, В.А. (2003). Условия и ограничения промышленного роста в среднесрочной перспективе. // Проблемы прогнозирования, 5, стр. 19-43.
4. Шелкунова, Т.Г., Бузаджи, И.В. (2015). Антикризисные мероприятия в реальном секторе экономики России. // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы IV международной научной конференции (г. Санкт-Петербург), стр. 29-33.