50. Понятие процентной маржи. Управление процентной маржей при помощи спрэда и ГЭПа.
Процентная маржа – разница между процентами, полученными от размещения кредитов и процентами, уплаченными по депозитам. Величина процентной маржи подвержена процентному риску. Процентный риск – часть системы банковских рисков, возникающих в процессе колебания процентных ставок на рынке. Данное изменение ставок может привести к уменьшению, или полной потере прибыли кредитным институтом.
Одним из направлений страхования процентного риска может быть расчет спрэда. Процентный спрэд - определение разницы между средневзвешенной ценой активов и средневзвешенной стоимостью пассивов. Управление процентным риском заключается в максимизации этой разницы: чем выше процентная маржа, тем большую прибыль получает кредитный институт.
Другим способом управления процентным риском предполагает применение ГЭП-метода. ГЭП - предполагает управление активами и пассивами банка, чувствительными к рыночным колебаниям величины процентной ставки. Для определения ГЭП необходимо проанализировать структуру активов и пассивов, с тем чтобы оценить их качественный состав по двум параметрам:
· Активы (П), чувствительные к рыночным колебаниям процентной ставки
· Активы (П) с неизменной величиной процентной ставки.
Такой анализ позволяет определить, какая группа банковских операций более чувствительна к изменению ставки на рынке. Выявляют три разновидности ГЭПа:
· Положительный, если процентная маржа у кредитного института растет
· Отрицательный, когда маржа сокращается
· Нулевой, если маржа не изменяется.